• Главная
• Контакты
• Нашёл ошибку
• Прислать материал
• Добавить в избранное

Ответы на экзаменационные билеты по эконометрике

• 1. Определение эконометрики. Задачи эконометрики

• 2. Основные математические предпосылки эконометрического моделирования. Закон больших чисел, неравенство и теорема Чебышева

• 3. Теоремы Бернулли и Ляпунова

• 4. Виды эконометрических моделей

• 5. Классификация эконометрических моделей

• 6. Этапы эконометрического моделирования. Проблемы, решаемые при эконометрическом исследовании

• 7. Сбор статистических данных для оценивания параметров эконометрической модели

• 8. Классификация видов эконометрических переменных и типов данных. Проблемы, связанные с данными

• 9. Общая модель парной (однофакторной) регрессии

• 10. Нормальная линейная модель парной (однофакторной) регрессии

• 11. Критерии оценки неизвестных коэффициентов модели регрессии

• 12. Оценивание неизвестных коэффициентов модели регрессии методом наименьших квадратов. Теорема Гаусса – Маркова

• 13. Система нормальных уравнений и явный вид ее решения при оценивании методом наименьших квадратов линейной модели парной регрессии

• 14. Оценка коэффициентов модели парной регрессии с помощью выборочного коэффициента регрессии

• 15. Оценка дисперсии случайной ошибки модели регрессии

• 16. Состоятельность и несмещённость МНК-оценок

• 17. Эффективность МНК-оценок МНК

• 18. Характеристика качества модели регрессии

• 19. Понятие статистической гипотезы. Общая постановка задачи проверки статистической гипотезы

• 20. Ошибки первого и второго рода. Понятие о статистических критериях. Критическая область, критические точки

• 21. Правосторонняя критическая область. Левосторонняя и двусторонняя критические области. Мощность критерия

• 22. Проверка гипотезы о значимости коэффициентов модели парной регрессии

• 23. Проверка гипотезы о значимости парного коэффициента корреляции

• 24. Проверка гипотезы о значимости модели парной регрессии. Теорема о разложении сумм квадратов

• 25. Точечный и интервальный прогнозы для модели парной регрессии

• 26. Линейная модель множественной регрессии

• 27. Классический метод наименьших квадратов для модели множественной регрессии. Метод Крамера

• 28. Линейная модель множественной регрессии стандартизированного масштаба

• 29. Соизмеримые показатели тесноты связи

• 30. Частные коэффициенты корреляции для линейной модели регрессии с двумя факторными переменными

• 31. Частные коэффициенты корреляции для модели множественной регрессии с тремя и более факторными переменными

• 32. Построение частных коэффициентов корреляции для модели множественной регрессии через показатель остаточной дисперсии и коэффициент множественной детерминации

• 33. Коэффициент множественной корреляции. Коэффициент множественной детерминации

• 34. Проверка гипотезы о значимости частного и множественного коэффициентов корреляции

• 35. Проверка гипотезы о значимости коэффициентов регрессии и модели множественной регрессии в целом

• 36. Процедура проверки адекватности оцененной линейной эконометрической модели на примере модели Оукена

• 37. Определение мультиколлинеарности. Последствия мультиколлинеарности. Методы обнаружения мультиколлинеарности

• 38. Методы устранения мультиколлинеарности

• 39. Модели регрессии, нелинейные по факторным переменным

• 40. Модели регрессии, нелинейные по оцениваемым коэффициентам

• 41. Модели регрессии с точками разрыва

• 42. Метод наименьших квадратов для моделей регрессии, нелинейных по факторным переменным

• 43. Метод наименьших квадратов для моделей регрессии, нелинейных по оцениваемым коэффициентам

• 44. Методы нелинейного оценивания коэффициентов модели регрессии

• 45. Показатели корреляции и детерминации для нелинейных моделей регрессии

• 46. Проверка гипотезы о значимости нелинейной модели регрессии. Проверка гипотезы о линейной зависимости между переменными модели регрессии

• 47. Тесты Бокса-Кокса и Зарембеки выбора модели регрессии

• 48. Коэффициенты эластичности

• 49. Производственные функции

• 50. Двухфакторная производственная функция Кобба-Дугласа

• 51. Показатели двухфакторной производственной функции Кобба-Дугласа

• 52. Метод наименьших квадратов для двухфакторной производственной функции Кобба-Дугласа. Эффект от масштаба производства

• 53. Двухфакторная производственная функция Солоу

• 54. Многофакторные производственные функции

• 55. Модели бинарного выбора

• 56. Метод максимума правдоподобия

• 57. Гетероскедастичность остатков модели регрессии

• 58. Тест Глейзера обнаружения гетероскедастичности остатков модели регрессии

• 59. Тест Голдфелда-Квандта обнаружения гетероскедастичности остатков модели регрессии

• 60. Устранение гетероскедастичности остатков модели регрессии

• 61. Автокорреляция остатков модели регрессии. Последствия автокорреляции. Автокорреляционная функция

• 62. Критерий Дарбина-Уотсона обнаружения автокорреляции остатков модели регрессии

• 63. Устранение автокорреляции остатков модели регрессии

• 64. Методы Кохрана-Оркутта и Хилдрета-Лу оценки коэффициента автокорреляции

• 65. Обобщённая модель регрессии. Обобщённый метод наименьших квадратов. Теорема Айткена

• 66. Доступный обобщённый метод наименьших квадратов. Взвешенный метод наименьших квадратов

• 67. Модели регрессии с переменной структурой. Фиктивные переменные

• 68. Тест Чоу

• 69. Спецификация переменных

• 70. Компоненты временного ряда

• 71. Метод проверки гипотезы о существовании тренда во временном ряду, основанный на сравнении средних уровней ряда

• 72. Критерий «восходящих и нисходящих» серий. Критерий серий, основанный на медиане выборочной совокупности

• 73. Метод Форстера-Стьюарта проверки гипотез о наличии или отсутствии тренда. Метод Чоу проверки стабильности тенденций

• 74. Аналитический вид тренда

• 75. Адекватность трендовой модели

• 76. Сезонные и циклические компоненты временного ряда

• 77. Сезонные фиктивные переменные

• 78. Одномерный анализ Фурье

• 79. Методы фильтрации временного ряда

• 80. Автокорреляция уровней временного ряда. Анализ структуры временного ряда на основании коэффициентов автокорреляции

• 81. Стационарный процесс. Стационарный временной ряд. Белый шум

• 82. Линейные модели стационарного временного ряда

• 83. Модель авторегрессии и проинтегрированного скользящего среднего

• 84. Показатели качества модели авторегрессии и проинтегрированного скользящего среднего

• 85. Критерий Дикки-Фуллера проверки наличия единичных корней

• 86. Цензурированные результативные переменные

• 87. Системы эконометрических уравнений

• 88. Структурная и приведённая формы системы одновременных уравнений. Идентификация модели

• 89. Условия идентификации структурной формы системы одновременных уравнений

• 90. Косвенный метод наименьших квадратов (КМНК)

• 91. Метод инструментальных переменных

• 92. Двухшаговый метод наименьших квадратов (ДМНК)

• 93. Спецификация и приведенная форма эконометрических моделей в виде системы одновременных уравнений. Эконометрическая модель Самуэльсона-Хикса делового цикла экономики

• 94. Динамические эконометрические модели

• 95. Модели авторегрессии

• 96. Модели с распределённым лагом

• 97. Метод Алмон

• 98. Нелинейный метод наименьших квадратов. Метод Койка

• 99. Модель адаптивных ожиданий (МАО)

• 100. Модель частичной (неполной) корректировки (МЧК)